Melhores algoritmos de negociação forex

Um sistema de negociação Forex baseado em um algoritmo genético.

Luís Mendes Pedro Godinho Joana Dias autor.

Neste artigo, será descrito um algoritmo genético que visa otimizar um conjunto de regras que constituem um sistema de negociação para o mercado Forex. Cada indivíduo na população representa um conjunto de dez regras comerciais comerciais (cinco para entrar em uma posição e cinco outras para sair). Essas regras têm 31 parâmetros no total, que correspondem aos genes dos indivíduos. A população evoluirá em um determinado ambiente, definido por uma série temporal de um par de moedas específico. A adequação de um determinado indivíduo representa o quão bem ele conseguiu se adaptar ao meio ambiente e é calculado aplicando as regras correspondentes às séries temporais e calculando a relação entre o lucro e a redução máxima (a relação Stirling) . Dois pares de moedas foram utilizados: EUR / USD e GBP / USD. Foram utilizados dados diferentes para a evolução da população e para testar os melhores indivíduos. Os resultados alcançados pelo sistema são discutidos. Os melhores indivíduos conseguem alcançar resultados muito bons nas séries de treinamento. Na série de testes, as estratégias desenvolvidas mostram alguma dificuldade em obter resultados positivos, se você levar em consideração os custos de transação. Se você ignorar os custos de transação, os resultados são principalmente positivos, mostrando que os melhores indivíduos possuem alguma capacidade de previsão.

Notas.

Agradecimentos.

Gostaríamos de agradecer os árbitros anônimos, cujos comentários nos ajudaram a melhorar este artigo.

Referências.

Informações sobre direitos autorais.

Autores e afiliações.

Luís Mendes 1 Pedro Godinho 2 Joana Dias 3 autor 1. Faculdade de Economia Universidade de Coimbra Coimbra Portugal 2. Faculdade de Economia e GEMF Universidade de Coimbra Coimbra Portugal 3. Faculdade de Economia e Inesc-Coimbra Universidade de Coimbra Coimbra Portugal.

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&cópia de; 2017 Springer International Publishing AG. Parte de Springer Nature.

8 Tipos de Estratégias Algoritmicas de Forex.

Como prometido, aqui está a próxima parte da minha série em sistemas de negociação forex algorítmica. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre a Algo FX Trading antes de ler!

Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que procuram eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto de instruções programadas e podem ser executados diretamente em sua plataforma de negociação.

"Amazeballs! Aqui está o meu dinheiro! Onde eu assino?"

Segure seus cavalos, jovem padawan! Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo comprando a negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações desta abordagem comercial.

Estratégias de negociação algorítmica.

Existem oito principais tipos de troca de algo com base nas estratégias utilizadas. Muito esmagadora, hein? Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz muitas combinações possíveis.

Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições cumpridas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou reverterão.

Outro tipo básico de estratégia de negociação é o sistema de reversão médio, que opera sob o pressuposto de que os mercados variam 80% do tempo. Caixas pretas que empregam esta estratégia tipicamente calculam um preço médio de ativos usando dados históricos e levam negócios em antecipação ao preço atual retornando ao preço médio.

Já tentou trocar as novidades? Bem, esta estratégia pode fazer isso por você! Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias geralmente é enganchado aos fios de notícias, gerando automaticamente sinais de comércio dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores.

Como você aprendeu na nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado, o posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar os tops e os fundos do mercado. Estratégias Forex relacionadas com o sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou de um sistema que detecta posições nítidas de curto ou longo prazo. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar os viés de moeda.

Agora, é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem em negociações algorítmicas significa que o sistema caça por desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucro com esses. Uma vez que as diferenças de preços do forex são normalmente em micropips, você precisaria negociar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e um cruzamento monetário entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação.

Como o nome sugere, esse tipo de sistema comercial opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e negociações de fechamento em questão de milissegundos. Estes tipicamente usam estratégias de arbitragem ou scalping com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação.

Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito segredos sobre seus cargos forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens comerciais menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descobrissem! Desta forma, as instituições financeiras podem executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações repentinas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação podem ver apenas a "ponta do iceberg" quando se trata desses grandes negócios.

Se você acha que o iceberg é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furiosa! Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado hardcore conseguiram invadir essa idéia e chegar a um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador de mercado está por trás de tudo isso.

Como você provavelmente adivinhou, é preciso um histórico sólido na análise de mercado financeiro e na programação de computadores para poder projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quants são normalmente treinados em C ++, C # ou programação Java antes que eles sejam capazes de criar sistemas de negociação algorítmica.

Não permita que isso o desencoraje! Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmicas já devem ser muito familiares para você se você estiver negociando por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia.

Fique atento para a próxima parte desta série, já que eu planejo deixar você entrar nos últimos desenvolvimentos e no futuro da negociação FX algorítmica. Até a próxima semana!

Nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Aristóteles.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros especializado em sistemas de negociação automatizada, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos aos comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de video trading algorítmico, onde nosso desenvolvedor principal analisa o desempenho de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Algorithmic Trading Blog para ver todos os vídeos de desempenho para 2016-2017 YTD. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Comece em Algorithmic Trading hoje.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Estratégia de Negociação Swing comercializa os S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários corretores registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de caminhada (para fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-9 / 17/17. Futures Trading envolve um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados assumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (não composto).

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Monthly P / L.

As negociações que começam em outubro de 2015 são consideradas Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados testados novamente. O lucro / perda dado é baseado em uma conta de US $ 15.000 que vende uma unidade no Swing Trader. Estes dados não são compostos.

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Noções básicas de negociação algorítmica.

Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar negociações potenciais. Existem várias sub-categorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitrage Estatístico e Market Prediction Analysis. Na AlgorithmicTrading, nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que colocam negociações de swing, dia e opções para aproveitar as várias ineficiências do mercado.

Atualmente oferecemos dois Futures Trading Systems que comercializam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de comércio de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para seus objetivos de investimento. Nós não somos consultores de negociação de commodities registrados e, portanto, não controlamos diretamente contas de clientes e ndash; No entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital utilizando um dos corretores de execução comercial automatizada.

Exemplo de troca algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do negociante de swing para ver os preços, as estatísticas de comércio, a lista de comércio completo e muito mais. Este pacote é ideal para os céticos que desejam trocar um sistema robusto que tenha feito o bem no comércio cego de troca / saída de amostras. Cansado de modelos otimistas back-testados que nunca parecem funcionar quando comercializados ao vivo? Em caso afirmativo, considere este sistema comercial de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação na tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza rotas de swing, jornadas, condores de ferro e chamadas cobertas para aproveitar as várias condições do mercado. Este pacote é negociado em tamanhos de unidades de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página do produto S & amp; P Crusher para ver os resultados testados com base em relatórios de tradição.

Detalhes sobre o S & amp; P Crusher.

Cobrindo os Essentials of Automated Trading System Design.

Vários sistemas de negociação algorítmica estão disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação e ndash; The Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de comércio completo, incluindo otimização de postagem, resultados avançados. Estes sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa enquanto tentam minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltipla trabalhando juntos.

Nossa metodologia de troca de quantias nos utiliza empregando várias estratégias de negociação de algo para diversificar melhor sua conta de negociação de automóveis. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias comerciais.

Negociações durante Bear & amp; Bull Markets.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmico que realmente funciona, é dar conta de múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um mercado de touro para urso. Ao assumir uma posição agnóstica de direção do mercado, estamos tentando superar em Bull e amp; Condições do mercado de urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de auto-execução (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova decisões emocionais baseadas em sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O Algorithmic Trading funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativos com o aplicativo intermediário OEC. Você também receberá declarações diárias da firma de compensação registrada da NFA. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Os exemplos completos de negociação algorítmica são publicados para todos verem. A lista de comércio completo pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica para o sistema que você está negociando. Deseja ver algumas declarações das contas ao vivo? Visite os retornos ao vivo e amp; página de declarações.

Estratégias de negociação múltiplas.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm expectativas diferentes com base nos algoritmos de previsão empregados. Nossos Sistemas Automatizados de Negociação colocam negociações swing, day trade, condors de ferro e amp; chamadas cobertas. Essas estratégias 100% Quant são baseadas puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizado ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltipla são negociados como parte de um sistema de comércio algorítmico maior.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida possui vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Down movendo mercados. A estratégia de negociação do condor de ferro supera os mercados de tendências laterais e ascendentes, enquanto o algoritmo de notas de tesouraria se destaca em mercados em movimento descendente. Com base nos testes de back-testing, espera-se que o algoritmo de momentum funcione bem durante os mercados em movimento. Marque a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado pelo desenvolvedor principal. Os pontos fortes de cada troco comercial são revisados ​​juntamente com os fracos daqueles.

Diversos tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizado.

Negociações diárias são inseridas & amp; saíram no mesmo dia, enquanto os negócios de balanço terão um comércio de longo prazo com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência maior ou menor no termo intermediário. As negociações de opções são colocadas nas opções S & P 500 Weekly em futuros, geralmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração de sexta-feira.

Estratégias de negociação Swing.

As seguintes Estratégias de Negociação Swing colocam negociações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de previsão de mercado esperam.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Momentum Swing coloca negociações de swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições do mercado que sugerem que um termo intermediário se mova mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Futures Swing Trading Strategy # 2: Algoritmo de dez anos de Tesouro.

A Estratégia de Negociação do Tesouro (TY) coloca negociações de swing na Nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY normalmente se move inverso para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um comércio de swing que é semelhante ao curto-circuito do S & amp; P 500. Este T-Note algo tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Estratégias de negociação diária.

No dia seguinte, as estratégias de negociação colocam negociações diárias no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e sairão antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Futures Day Trading Strategy # 1: Day Trading Short Algorithm.

A Estratégia de Negociação de Curto Prazo coloca negociações diárias no Emini S & amp; P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 2: Algoritmo de negociação Day Breakout.

A estratégia de negociação Breakout Day coloca negócios diários nos Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força na parte da manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 3: Morning Gap Day Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Morning Gap Day coloca transações de dia curtas nos Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de negociação de opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções coletam premium nas opções semanais S & amp; P 500 Emini (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2 para aproveitar de lado, baixo e amp; up moving market conditions. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que eles são suportados em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de auto-execução.

Estratégia de Negociação de Opções nº 1: Algoritmo de Negociação Ferro Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções de Condor de Ferro é perfeita para o indivíduo que quer uma taxa de vitoria comercial mais vendida por devolução ou que simplesmente quer receber prémio no S & amp; P 500 Emini Futures vendendo Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado à margem ou para cima, este sistema criará um comércio Iron Condor. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Opções # 2: Algoritmo de Opções de Chamadas Cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Chamada Coberta se vende de chamadas cobertas de dinheiro contra os algoritmos de momentum Long ES swing trades, para coletar premium e ajudar a minimizar as perdas se o mercado se mover contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Momentum Swing Trading Algorithm - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de chamada coberta. Quando negociados no Bearish Trader Trading System, as chamadas são vendidas sem serem cobertas e, portanto, são nulas. Em ambos os casos & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado de lado e para baixo. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação e ndash; como visto em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação, como The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Esta série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada comércio semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real, como nossos algoritmos de negociação funcionam. Sinta-se livre para visitar nossos comentários e ampères de AlgorithmicTrading; Página de imprensa para ver o que os outros estão falando sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Hoje em dia, parece que todos têm uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Cabeça e amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua e continua. Nesses blogs de vídeo, nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele toma suas Dicas de negociação, codifica e executa um teste de back-back simples para ver o quão eficaz eles realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estados finitos para codificar estas dicas comerciais básicas. Como o Algorithmic Trading é diferente do comércio técnico tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading exige precisão e dá uma janela em um potencial de algoritmos com base em back-testing que tem limitações.

Procurando por Tutorial de Negociação Algorítmica Gratuita e amp; Como fazer vídeos?

Assista múltiplas apresentações de vídeo educacional por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quant Trading e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia comercial fornecem exemplos de codificação de algoritmos de negociação e apresentamos a nossa abordagem de negociação de mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automática está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de Vídeos de Comércio Educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizada hoje.

Don & rsquo; T saudades. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.

Existem várias opções de Execução de Comércio Automatizado Disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de auto-execução registrados da NFA (com os melhores esforços) ou podem ser comercializados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma empresa de corretagem independente que se encontra no icônico edifício da Câmara de Comércio de Chicago, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles estão registrados no NFA e são capazes de executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços.

Interactive Brokers é um corretor registrado NFA que pode executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços. Além disso, eles apóiam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferencial de software de negociação para execução automática. Oferece benefícios consideráveis ​​aos comerciantes e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte para mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, testes dinâmicos de estratégia de nível de portfólio, suporte EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e repetição de dados.

O TradeStation é mais conhecido pelo software de análise e plataforma de negociação eletrônica que fornece ao comerciante ativo e certos mercados de comerciantes institucionais que permitem aos clientes projetar, testar, otimizar, monitorar e automatizar suas próprias ações personalizadas, opções e opções; estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para indivíduos que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Escolhendo o software de negociação algorítmica correto.

Ao usar o comércio algorítmico, os comerciantes confiam no seu dinheiro suado para o software comercial que eles usam. O software certo é muito importante para assegurar a execução efetiva e precisa dos pedidos comerciais. O software defeituoso, ou um sem os recursos necessários, pode levar a grandes perdas. Este artigo analisa as principais coisas a considerar para escolher o software certo para negociação algorítmica. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)

[O software de negociação algorítmica depende de uma compreensão profunda da análise técnica. Afinal, os indicadores técnicos são frequentemente utilizados como insumos para esses sistemas de negociação. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral aprofundada sobre como identificar padrões, tendências, sinais e indicadores técnicos que impulsionam o comportamento dos preços. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá todas as principais formas de análise técnica e estudos de caso de acesso mostrando como eles são usados.]

Um Quick Primer para Algorithmic Trading.

Um algoritmo é definido como um conjunto específico de instruções passo a passo para completar uma tarefa específica. Seja o jogo de computador simples, ainda viciante, como o Pac-Man ou uma planilha que oferece grande número de funções, cada programa segue um conjunto específico de instruções com base em um algoritmo subjacente.

O comércio algorítmico é o processo de usar um programa de computador que segue um conjunto definido de instruções para colocar uma ordem comercial. O objetivo do programa de negociação algorítmica é identificar dinamicamente oportunidades rentáveis ​​e colocar os negócios para gerar lucros a uma velocidade e freqüência que é impossível combinar por um comerciante humano. Dadas as vantagens de uma maior precisão e velocidade de execução relâmpago, as atividades comerciais baseadas em algoritmos de computador ganharam enorme popularidade. (Para mais, veja: Os prós e os contras dos sistemas de negociação automatizados.)

Quem usa software de negociação algorítmica?

A negociação algorítmica é dominada por grandes empresas comerciais, como hedge funds, bancos de investimento e empresas comerciais proprietárias. Dada a abundante disponibilidade de recursos devido ao seu grande tamanho, essas empresas costumam construir seu próprio software de negociação proprietário, incluindo grandes sistemas de negociação com centros de dados dedicados e equipe de suporte.

Em um nível individual, comerciantes proprietários experientes e quants usam negociação algorítmica. Os comerciantes proprietários, que são menos conhecedores de tecnologia, podem comprar software de negociação readymade para suas necessidades de negociação algorítmica. O software é oferecido por seus corretores ou comprado de provedores de terceiros. Quants tem um bom conhecimento de negociação e programação de computadores, e eles desenvolvem software comercial por conta própria. (Para mais informações, consulte: Quants: o que eles fazem e como evoluíram.)

Algorithmic Trading Software - Construir ou comprar?

Existem duas maneiras de acessar o software de negociação algorítmica: construir ou comprar.

A compra de software pronto oferece acesso rápido e atempado, ao construir o seu próprio, permite flexibilidade total para personalizar as suas necessidades. O software de negociação automatizado é muitas vezes caro para comprar e pode estar cheio de lacunas, o que, se ignorado, pode levá-lo a perdas. Os custos elevados podem tirar o potencial de lucro realista do seu empreendimento de negociação algorítmica. Por outro lado, criar software de negociação algorítmica por conta própria leva tempo, esforço e um profundo conhecimento, e ainda pode não ser infalível.

O risco envolvido na negociação automática é muito alto, o que pode levar a grandes perdas. Independentemente de se decidir comprar ou construir, torna-se importante conhecer os recursos básicos necessários.

As principais características do software de negociação algorítmica.

Disponibilidade de dados do mercado e da empresa: todos os algoritmos de negociação são projetados para atuar em dados de mercado em tempo real e cotações de preços. Alguns programas também são personalizados para dar conta dos dados fundamentais da empresa, como os índices EPS e PE. Qualquer software de negociação algorítmica deve ter feed de dados de mercado em tempo real, bem como um feed de dados da empresa. Ele deve estar disponível como um build-in no sistema ou deve ter uma disposição para integrar facilmente de fontes alternativas. Conectividade a vários mercados: os comerciantes que procuram trabalhar em vários mercados devem ter em atenção que cada troca pode fornecer seu feed de dados em um formato diferente, como TCP / IP, Multicast ou um FIX. Seu software deve ser capaz de aceitar feeds de diferentes formatos. Outra opção é ir com fornecedores de dados de terceiros como a Bloomberg e a Reuters, que agregam dados de mercado de diferentes trocas e fornecem-no em um formato uniforme para clientes finais. O software de negociação algorítmica deve ser capaz de processar esses feeds agregados conforme necessário. Latência: A menor palavra desta lista é o fator mais importante para o algo-trading. Latência é o tempo de atraso introduzido no movimento de pontos de dados de um aplicativo para o outro. Considere a seguinte sequência de eventos. Demora 0,2 segundos para uma cotação de preço proveniente da troca para o centro de dados do seu fornecedor de software (DC), 0,3 segundos do data center para alcançar sua tela de negociação, 0,1 segundo para o seu software de negociação para processar essa cotação recebida, 0,3 segundos para para analisar e colocar um comércio, 0,2 segundos para a sua ordem comercial para chegar ao seu corretor, 0,3 segundos para o seu corretor rotear sua ordem para a troca.

Tempo total decorrido = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = Total 1.4 segundos.

No mundo comercial dinâmico de hoje, a cotação do preço original teria mudado várias vezes dentro desse período de 1,4 segundo. Esse atraso poderia fazer ou quebrar seu empreendimento de negociação algorítmica. É preciso manter essa latência ao nível mais baixo possível para garantir que você obtenha as informações mais atualizadas e precisas sem intervalo de tempo.

A latência foi reduzida para microssegundos, e todas as tentativas devem ser feitas para mantê-lo o mais baixo possível no sistema comercial. Algumas medidas incluem ter conectividade direta com a troca para obter dados mais rápidos, eliminando o fornecedor no meio; melhorando seu algoritmo de negociação para que ele leve menos de 0.1 + 0.3 = 0.4 segundos para análise e tomada de decisão; ou eliminando o corretor e enviando diretamente trocas para a troca para economizar 0,2 segundos.

Configuração e personalização: a maioria dos softwares de negociação algorítmica oferece algoritmos de comércio embutidos padrão, como aqueles baseados em um crossover da média móvel de 50 dias (MA) com o MA de 200 dias. Um comerciante pode gostar de experimentar mudando para o Mestre de 20 dias com o MA de 100 dias. A menos que o software ofereça tal personalização de parâmetros, o comerciante pode ser limitado pela funcionalidade fixa incorporada. Seja comprando ou construindo, o software de negociação deve ter um alto grau de personalização e configuração. Funcionalidade para escrever programas personalizados: Matlab, Python, C ++, JAVA e Perl são as linguagens de programação comuns usadas para escrever software de negociação. A maioria dos softwares de negociação vendidos pelos fornecedores de terceiros oferece a capacidade de escrever seus próprios programas personalizados dentro dele. Isso permite que um comerciante experimente e experimente qualquer conceito comercial que ela desenvolva. O software que oferece codificação na linguagem de programação de sua escolha é obviamente preferido. (Para mais informações, consulte: Codificação de sistemas de negociação: Introdução.) Recurso Backtesting em dados históricos: a simulação Backtesting envolve testar uma estratégia de negociação em dados históricos. Ele avalia a praticidade e rentabilidade da estratégia em dados passados, certificando-o para o sucesso (ou falha ou qualquer alteração necessária). Esta função obrigatória também deve ser acompanhada de uma disponibilidade de dados históricos, nos quais o backtesting pode ser realizado. Integração com a interface de negociação: o software de negociação algorítmica coloca trades automaticamente com base na ocorrência de um critério desejado. O software deve ter a conectividade necessária para a rede de corretores para colocar o comércio ou uma conectividade direta com a troca para enviar ordens comerciais. Integração Plug-n-play: um comerciante pode estar usando simultaneamente um terminal Bloomberg para sua análise de preços, um terminal de intermediário para fazer negócios e um programa Matlab para análise de tendências. Dependendo das necessidades individuais, o software de negociação algorítmica deve ter integração fácil de plug-n-play e APIs disponíveis em ferramentas de negociação comumente usadas. Isso garante a escalabilidade, bem como a integração. Programação Independente da Plataforma: algumas línguas de programação precisam de plataformas dedicadas. Por exemplo, certas versões do C ++ podem ser executadas somente em sistemas operacionais selecionados, enquanto o Perl pode ser executado em todos os sistemas operacionais. Ao construir ou comprar software de negociação, deve ser dada preferência ao software de negociação que seja independente da plataforma e suporte linguagens independentes da plataforma. Você nunca sabe como sua negociação evoluirá alguns meses abaixo da linha. The Stuff Under the Hood: um ditado comum diz: "Mesmo um macaco pode clicar no botão do mouse para colocar um comércio". Dependência de computadores não deve ser cega. É o comerciante que deve entender o que está indo sob o capô. Ao comprar software de negociação, deve-se pedir e levar tempo para passar pela documentação detalhada que mostra a lógica subjacente de um software de negociação algorítmico particular. Evite qualquer software de negociação que seja uma caixa preta completa e que pretende ser uma máquina de fazer dinheiro secreto.

Ao construir software, seja realista sobre o que você está implementando e seja claro sobre os cenários onde ele pode falhar. Antes de colocá-lo para usar com dinheiro real, faça uma resposta completa.

Por onde começar?

Todo o software de negociação algorítmico pronto geralmente oferece versões de avaliação de funcionalidade limitada gratuita ou períodos de avaliação limitados com funcionalidades completas. Explore-os na íntegra durante esses testes antes de comprar qualquer coisa. Não esqueça de detalhar a documentação disponível.

Para construir um, uma boa fonte gratuita para explorar o comércio algorítmico é a quespian. Ele oferece uma plataforma on-line para testar e desenvolver comércio algorítmico. Os indivíduos podem tentar personalizar qualquer algoritmo existente ou escrever um novo completamente novo. A plataforma também oferece software de negociação algorítmico embutido para ser testado em relação aos dados do mercado.

The Bottom Line.

O software de negociação algorítmica é caro para comprar e é difícil de construir sozinho. Comprar pré-fabricados oferece acesso rápido e atempado, e criar o seu próprio permite flexibilidade total para personalizá-lo às suas necessidades. Antes de se aventurar com dinheiro real, é preciso entender completamente a funcionalidade básica do software de negociação algorítmica comprado ou construído. A falta de fazê-lo pode ser uma perda dispendiosa difícil de recuperar.