ISBN 13: 9780979183829.
Modelando o desempenho do sistema de negociação.
Dr. Howard B Bandy.
Desenvolvimento do sistema de negociação, com ênfase na simulação de Monte Carlo, dimensionamento de posição, gerenciamento de riscos e estatísticas.
"sinopse" pode pertencer a outra edição deste título.
Howard Bandy, Ph. D.
Dr. Bandy é exclusivamente qualificado em análise técnica. Sua educação inclui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática. Seu trabalho de pós-graduação centrou-se na modelagem e simulação, inteligência artificial e estatística.
Ele continuou seu trabalho acadêmico, tornando-se um professor titular de matemática e ciência da computação, e decano da universidade. Ele tem experiência como desenvolvedor de software, incluindo a concepção e implementação de um programa para selecionar ações e emitir pedidos de compra e venda. Ele era um analista de pesquisa sênior em uma empresa de Assessoria de Negócios de Mercadorias (CTA), onde ele possuía uma licença da Série 3. Ele consulta e auxilia os comerciantes individuais e as empresas comerciais na concepção, teste, validação e análise dos sistemas de negociação.
Dr. Bandy é o autor de vários livros recentemente publicados e mais vendidos sobre análise técnica, incluindo sistemas de negociação quantitativa, sistemas de negociação de reversão média e desempenho de sistema de negociação de modelos. O seu próximo livro, Análise Técnica Quantitativa: Uma Abordagem Integrada ao Desenvolvimento de Sistemas de Negociação e Gerenciamento de Negociação, inclui uma introdução à aprendizagem de máquinas para o desenvolvimento de sistemas de negociação, bem como seu trabalho original na área de dimensionamento de posição dinâmico.
Eu sou um dos primeiros revisores do livro do Dr. Bandy, Modeling Trading System Performance. Sua abordagem ao desenvolvimento do sistema, iniciada em seu livro anterior Quantitative Trading Systems, e realizada no MTSP é clara e direta. Tudo o que ele diz é apoiado com detalhes suficientes para que você possa usar seus próprios dados e fazê-lo você mesmo.
As seções sobre a saúde do sistema não têm preço. Seu uso de Monte Carlo Simulação e distribuições para calcular o risco é excelente. A conexão da saúde do sistema e o dimensionamento da posição são brilhantes. Este livro é facilmente o livro mais importante sobre o desenvolvimento do sistema de negociação que eu já li.
Acabei recentemente de comprar e ler 3 dos seus livros.
1) Sistemas de Negociação Quantitativos.
3) Sistemas de negociação de reversão média.
Encontrei cada um empacotado com informações úteis e realmente apreciei a especificidade e clareza de sua escrita. Seus livros são verdadeiramente únicos. Eu sou um engenheiro por treinamento, mas tenho sido empresário há 20 anos. Eu apenas negociei um curto período de tempo, mas agora estou totalmente empenhada em aprender e desenvolver métodos quantitativos de negociação.
Obrigado Howard por compartilhar seus conhecimentos, mudou completamente a maneira como eu abordo o desenvolvimento do sistema.
Atenciosamente, Ross - Ross.
Acabei recentemente de comprar e ler 3 dos seus livros.
1) Sistemas de Negociação Quantitativos.
3) Sistemas de negociação de reversão média.
Encontrei cada um empacotado com informações úteis e realmente apreciei a especificidade e clareza de sua escrita. Seus livros são verdadeiramente únicos. Eu sou um engenheiro por treinamento, mas tenho sido empresário há 20 anos. Eu apenas negociei um curto período de tempo, mas agora estou totalmente empenhada em aprender e desenvolver métodos quantitativos de negociação.
Obrigado Howard por compartilhar seus conhecimentos, mudou completamente a maneira como eu abordo o desenvolvimento do sistema.
Atenciosamente, Ross - Ross.
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1. Modelando o desempenho do sistema de negociação.
Descrição do livro Blue Owl Press, Inc., 2011. Perfect Paperback. Condição: Nova. livro. Vendedor Inventory # M0979183820.
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(Exeter, Reino Unido)
Descrição do livro Blue Owl Press, Inc., 2011. Paperback. Condição: Brand New. primeira edição. 384 páginas. 9.60x6.90x1.10 polegadas. Em estoque. Número de inventário do vendedor zk0979183820.
3. Modelagem do desempenho do sistema de negociação.
(RICHMOND, TX, U. S.A.)
Descrição do livro Blue Owl Press, Inc., 2011. Perfect Paperback. Condição: Nova. Vendedor Inventory # DADAX0979183820.
Modelando o desempenho do sistema de negociação.
Dr. Howard B Bandy.
Sobre este item.
Título: Modeling Trading System Performance.
Editora: Blue Owl Press, Inc.
Encadernação: Paperback.
Sobre este título.
Desenvolvimento do sistema de negociação, com ênfase na simulação de Monte Carlo, dimensionamento de posição, gerenciamento de riscos e estatísticas.
Howard Bandy, Ph. D.
Dr. Bandy é exclusivamente qualificado em análise técnica. Sua educação inclui diplomas universitários em matemática, física, engenharia e informática. Seu trabalho de pós-graduação centrou-se na modelagem e simulação, inteligência artificial e estatística.
Ele continuou seu trabalho acadêmico, tornando-se um professor titular de matemática e ciência da computação, e decano da universidade. Ele tem experiência como desenvolvedor de software, incluindo a concepção e implementação de um programa para selecionar ações e emitir pedidos de compra e venda. Ele era um analista de pesquisa sênior em uma empresa de Assessoria de Negócios de Mercadorias (CTA), onde ele possuía uma licença da Série 3. Ele consulta e auxilia os comerciantes individuais e as empresas comerciais na concepção, teste, validação e análise dos sistemas de negociação.
Dr. Bandy é o autor de vários livros recentemente publicados e mais vendidos sobre análise técnica, incluindo sistemas de negociação quantitativa, sistemas de negociação de reversão média e desempenho de sistema de negociação de modelos. O seu próximo livro, Análise Técnica Quantitativa: Uma Abordagem Integrada ao Desenvolvimento de Sistemas de Negociação e Gerenciamento de Negociação, inclui uma introdução à aprendizagem de máquinas para o desenvolvimento de sistemas de negociação, bem como seu trabalho original na área de dimensionamento de posição dinâmico.
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Trader Tech Talk 010: Howard Bandy e Validação do Sistema de Negociação.
Tenho uma entrevista fantástica para você hoje! Hoje temos conosco o Dr. Howard Bandy. Eu já estive lendo meu blog por algum tempo, você sabe que sou um grande fã do trabalho do Dr. Bandy & # 8217; s. Dr. Bandy escreveu três livros de desenvolvimento de sistemas comerciais muito excelentes, e estou tão honrado que ele conseguiu comparecer no show.
Neste episódio, você aprenderá.
Como superar as dificuldades no teste de volta Como validar seu sistema de negociação e mostrar estatisticamente que ele continuará trabalhando no futuro O que você não deve codificar em seu sistema de negociação.
Aqui estão os recursos para o show de hoje:
O Dr. Bandy também forneceu uma lista de leitura de livros para nós, relacionados ao comércio, desenvolvimento de sistemas e modelagem matemática:
Sam Savage, A Falha das Médias. Por que planos baseados em médias são muitas vezes errados. Daniel Kahneman, pensando, rápido e lento. Onde podemos e não podemos confiar em nossas intuições. Nate Silver, o sinal e o ruído. Por que tantas previsões falham. Michael Mauboussin, The Success Equation. Distinguir entre habilidade e sorte. Leonard Mlodinow, The Drunkard's Walk. Como a aleatoriedade governa nossas vidas. John Haigh, Taking Chances. Usando probabilidade de ajudar a tomar decisões. Emanuel Derman, Modelos. Comportamento. Seriamente . Como os modelos financeiros quantitativos foram usados e mal utilizados. Christopher Chabris e Daniel Simons, The Invisible Gorilla. Como nossas intuições nos enganam.
Estou certo de que você realmente vai gostar desse episódio!
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[& # 8230;] Al Brooks insiste que os mercados são o movimento browniano. Pergunto-me é que ele diz isso porque ele não sabe ou. porque ele [& # 8230;]
Howard Bandy discute a validação do sistema de negociação, sistemas de reversão média e seus três livros, Sistemas de Negociação Quantitativos, Sistemas de Negociação de Reversão Média e Desempenho do Sistema de Negociação de Modelagem. [& # 8230;] blog. tradertechtalk / 10. [& # 8230;]
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Uma discussão sobre o desenvolvimento do sistema comercial usando o método científico.
A Blue Owl Press hospeda uma série de artigos que descrevem os procedimentos de desenvolvimento do sistema comercial que eu recomendo. O site também tem links para meus livros, meus vídeos, artigos auxiliares e artigos e recursos (incluindo livros, vídeos e cursos) relacionados ao desenvolvimento de sistemas de negociação para ações, commodities, futuros e ETFs.
A abordagem subjacente é o método científico. Os sistemas comerciais são combinações de modelos e dados. Os dados incluem preço histórico e volume de títulos negociados. Os modelos são adequados aos dados na fase de desenvolvimento, onde os padrões que precedem as negociações lucrativas são identificados e, em seguida, são validados usando o processo avançado e o teste direto de dados fora da amostra para garantir que os sistemas de negociação sejam robustos, lucrativos e seguros. para negociar.
São discutidas plataformas tradicionais de desenvolvimento de sistemas comerciais, como AmiBroker, TradeStation e NinjaTrader, onde o modelo é ajustado usando backtesting e otimização. Aprendizagem de máquinas e técnicas de inteligência artificial usando Python e as bibliotecas scikit-learn também são descritas.
As medidas de qualidade de ajuste, como exatidão, expectativa, rentabilidade, taxa de crescimento composta e redução são explicadas. São explicadas as vantagens de sinais de estado com avaliação mark-to-market sobre sinais de impulso. Várias métricas originais e únicas, incluindo safe-f e CAR25, são usadas para orientar o desenvolvimento, avaliar o risco e normalizar os resultados para permitir a comparação de usos alternativos de fundos.
Técnicas para gerenciamento de sistemas de negociação que passaram com sucesso a validação e estão sendo negociadas ativamente são introduzidas. Estes incluem o uso correto do dimensionamento de posição como uma ferramenta de gerenciamento e permitem que o comerciante determine se o sistema é saudável e está funcionando, ou está quebrado e deve ser colocado fora de linha.
O foco é desenvolver sistemas em que o comerciante tenha confiança - sistemas que são construídos usando a evidência nos dados - que podem ser medidos, monitorados e gerenciados - que reconhecem a tolerância ao risco do comerciante e gerenciam a negociação através da gestão risco.
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